量化私募新玩法，或改變市場生存規則

回望這一周市場，不少人估計又被來回震蕩打蒙了。我炒股五六年，踩的坑無數，次次以為能踩對點，次次被市場教做人。直到最近看到業內消息，頭部量化機構近期在打新領域表現亮眼，頭部幾家獲配總規模占全行業三分之一還多，人家不靠猜消息碰運氣，全靠量化大數據模型摸透市場交易行為，次次走在前面。說真的，普通人和機構最大的差距從來不是本金，是信息差，人家能看到我們看不到的交易真相，自然少走彎路。

那么接下來我們要注意什么呢？ 別再被走勢騙了，你看到的都是人家想讓你看的。以前我做決策全靠看K線，漲了覺得還能漲，跌兩三天就慌得不行，好幾次拿的走勢不錯的股票，中間一震蕩就拿不住賣了，回頭錯過一大段。后來才明白，走勢本身就是用來掩蓋真實交易意圖的，你看到的暴跌，說不定是洗盤，你看到的上漲，說不定是吸引跟風的幌子。

看圖一：

圖里紅色框位置走勢看起來特別兇險，尤其是第三個框，創出新高當天沖高回落，連續三天調整，換誰看都覺得要見頂對吧？但用量化大數據的「機構庫存」數據看，橙色柱體一直很活躍，說明機構資金一直在積極參與，根本沒退場，后面走勢也證實了這點。要是只看走勢做決定，大概率提前走，白白錯過后續機會。嚯，這點我以前踩坑踩多了太有感觸。

市場的真相，都藏在你看不到的交易行為里。以前我也覺得，機構交易行為普通人不可能知道，人家藏都來不及。但現在量化大數據發展快，所有交易都會留下痕跡，海量交易數據匯總后通過模型計算，就能把不同資金的交易特征明明白白呈現出來，根本藏不住。我用了量化工具這么久，最大的感受就是終于不用猜了，所有結論都有客觀數據支撐，不用靠直覺賭運氣。

看圖二：

圖里的調整區域，尤其是區域②，剛創出新高就連續三天調整，最后還是長陰線，看起來像到頂要回落，我之前遇到這種情況十有八九就賣了。但看「機構庫存」數據，橙色柱體一直都在，說明機構資金一直在積極參與，根本沒有退場的跡象，后續自然不會差。不是所有波動都值得恐慌，也不是所有上漲都值得持有，有些看起來漲得不錯的行情，其實早就沒有機構參與了，撐不了多久。

看圖三：

圖里最后一次反彈，前面幾次震蕩的時候「機構庫存」都還在，說明機構一直在參與，但最后一次反彈的時候，橙色的「機構庫存」直接消失了，說明機構資金已經沒有積極參與交易了，這種沒有機構參與的行情，根本持續不了多久，要是傻乎乎拿著，后面只會吃大虧。

普通人抹平信息差的唯一路徑，就是擁抱量化大數據。之前有個一起炒股的朋友，總覺得不用看那么多，行情好閉眼拿就行，結果去年行情不錯的時候，他拿的股票漲了一波之后機構就不參與了，他還傻傻拿著，最后把浮盈全吐回去還倒貼不少。其實就是吃了信息差的虧，看不到機構的參與情況，只能憑感覺瞎蒙。

投資最大的底氣，來自于你能看到別人看不到的真相。我用了這么久的量化大數據工具，最大的改變就是再也不會被漲跌牽著鼻子走了。以前每天盯盤盯得眼睛疼，漲了焦慮跌了失眠，現在只要看看數據，知道機構有沒有在積極參與，就不會被短期波動帶偏節奏。我們普通人本來在市場里就沒有信息優勢，要是還靠直覺和消息做決策，天然就比人家慢了好幾步。量化大數據給了我們和機構站在同一起跑線的機會，不用靠關系不用靠內幕，只要看客觀數據就能看清交易背后的真相，不用追求完美節奏，只要能躲開沒有機構參與的坑，拿住機構積極參與的機會，長期下來自然會有不錯的結果，這就是量化給普通人最大的紅利。

理清思路迎接新一周。

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