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回答一個(gè)滿級(jí)讀者的問題。

他是一個(gè)應(yīng)屆生，國(guó)內(nèi)讀的頂校，留美的讀的頂校，我看了你留言里面發(fā)來(lái)的簡(jiǎn)歷圖片。

人很頂。

那么他問我什么呢，他拿了美國(guó)某個(gè)機(jī)構(gòu)量化部門的offer，想讓我，全面的聊聊量化這件事。

首先，我沒法全面，因?yàn)槟忝孢M(jìn)去的那是一個(gè)全球頭部的大廠。

而我是一個(gè)小團(tuán)隊(duì)。

通過我后面的描述，你漸漸就會(huì)明白我的意思，有些你將來(lái)工作中要面對(duì)的，或者要做的事情，是我們這個(gè)規(guī)模所見不到的。

所以我沒法提前把你遇到的一切工作內(nèi)容，都預(yù)先告知。

但我也可以對(duì)你有參考價(jià)值，畢竟你沒有創(chuàng)過業(yè)，沒有當(dāng)過老板，沒有全局視角。

我們從頭看起。

交易這件事呢，它的原始形態(tài)很簡(jiǎn)單，就是韋小寶召集一群手下，押大小，雙兒，虎頭，這些詞兒都這么來(lái)的。

那么玩著玩著，有些人就會(huì)想要技術(shù)分析。

國(guó)內(nèi)很多傳統(tǒng)游資都是做技術(shù)分析的，就跟美國(guó)上世紀(jì)早些年是一樣的。

其實(shí)你玩過的那些技術(shù)分析都是人家玩剩下的。

所以這里面早期就兩派，賺取市場(chǎng)內(nèi)在價(jià)值的，或者圖表分析押注的。

你注意，這個(gè)和我那天講選擇與努力里面的賺取Alpha和Beta還不一樣。

我是這么看的，我覺得圖表分析派，其實(shí)就是電腦算命........

當(dāng)然，這是聊天，聽聽笑笑就好了，到處講是要挨罵的。

我為什么這么講，是因?yàn)榻^大部分圖表分析派，他們都是先有一個(gè)主觀的判斷，而一切的數(shù)學(xué)工具，是被他們引用來(lái)，作為輔助支撐的。

這就跟電腦算命一樣，其實(shí)不是電腦在算命，是那個(gè)瞎子，他已經(jīng)有判斷了，然后用電腦來(lái)當(dāng)個(gè)佐證而已。

因?yàn)槲液筒簧賵D表分析派的牛散聊過天。

我發(fā)現(xiàn)聊來(lái)聊去，聊到最后，他是沒有一個(gè)數(shù)學(xué)的，他的內(nèi)核就是主觀判斷。

什么意思呢，就是你離開，你本人不要在場(chǎng)，你留下你的交易系統(tǒng)，我換個(gè)人來(lái)執(zhí)行，是不是也一樣盈利？

如果不是，那你的底層就不可能是數(shù)學(xué)。

那么再往后，人類進(jìn)入了量化。

祖師爺要出場(chǎng)了，已故的數(shù)學(xué)家西蒙斯。

其實(shí)他名為祖師爺，但不是第一個(gè)，他是上世紀(jì)八十年代后期出場(chǎng)的，但在上世紀(jì)八十年代早期，就有量化了。

所謂量化的萌芽，或者它的雛形非常簡(jiǎn)單，就是我講了很多年的那四個(gè)字：

大數(shù)定律。

一個(gè)事情，只要我的勝率超過5成，且可重復(fù)，那我重復(fù)，就可以一直賺取利潤(rùn)。

我講過最多的一個(gè)案例，99年的時(shí)候，我在聯(lián)眾上玩梭哈。

那大家都沒有開發(fā)算牌器，都是憑主觀判斷在打，我手搓了一個(gè)算牌器，我按概率來(lái)決定跟不跟。

在當(dāng)時(shí)平臺(tái)還不抽傭的情況下，我的勝率就是超過了5成，打著打著，所有玩家的錢，就都流向我了。

這就是一個(gè)最簡(jiǎn)單的量化，發(fā)現(xiàn)一個(gè)超過5成概率的事件，重復(fù)它。

只不過那個(gè)年代我都不知道啥叫個(gè)量化，但你可以看到，真是有緣分。

那么上世紀(jì)早期的量化就是這個(gè)狀態(tài)，有人在局部市場(chǎng)里，發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律，趁規(guī)律還存在的周期內(nèi)，就不斷的重復(fù)它。

西蒙斯最牛的地方是什么？

是用他數(shù)學(xué)家的身份，試圖把這個(gè)領(lǐng)域給做大做強(qiáng)。

到八十年代后期，他找了很多統(tǒng)計(jì)學(xué)家，程序員，真的把這件事做大了。

做大的意思是說(shuō)，可以在更廣闊的市場(chǎng)空間里尋找套利的機(jī)會(huì)，在更廣闊的時(shí)間里尋找套利的機(jī)會(huì)。

你像玩梭哈，一種游戲你就得開發(fā)一個(gè)算牌器，相當(dāng)于你的算法聚焦于某個(gè)平臺(tái)的單一品種。

那你有沒有想過，其實(shí)市場(chǎng)里面不同品種之間，不同平臺(tái)之間，有更多的套利機(jī)會(huì)呢？

這就叫更廣闊的市場(chǎng)。

西蒙斯是第一個(gè)做到的。

那么，你人工打牌是很慢的，如果聚焦到一秒之內(nèi)，是不是也有規(guī)律可以被總結(jié)出來(lái)，用以套利？

這就叫更廣闊的時(shí)間。

西蒙斯也是第一個(gè)做到的。

那么到后面，這個(gè)游戲就沒啥神奇的，無(wú)非是誰(shuí)的算法更牛，誰(shuí)的算力更大，誰(shuí)更能管理好自己的團(tuán)隊(duì)。

算法更牛的意思是說(shuō)，市場(chǎng)本身是變化的。

你統(tǒng)計(jì)出的規(guī)律是有時(shí)間窗口的，它不可能一直是這樣，于是算法會(huì)失效，你就需要重新設(shè)計(jì)。

這就是一個(gè)不停尋找BUG，不停利用BUG賺錢的過程。

算力大的，你更容易構(gòu)建算法，更容易捕獲機(jī)會(huì)，你享受BUG利潤(rùn)的時(shí)間就長(zhǎng)嘛。

管理好團(tuán)隊(duì)是個(gè)人性問題。

同患難易，共富貴難。

賺錢之后，老員工拿得多，新員工不服氣，老員工拿少了，心有怨氣，就出奔了。

這件事是沒轍的，所有公司都會(huì)這樣，人有錢了，就不想干活了，或者變得傲慢自負(fù)，無(wú)法和同事相處，正常的很。

你怎么能讓大家有錢了還愿意保持創(chuàng)業(yè)的初心，繼續(xù)加班，是很難的。

所以天底下大部分公司都做不大，也做不久，或者能做大但做不久，或者能做久但做不大，都是正常的。

我08年剛開始做的時(shí)候就是一個(gè)人手動(dòng)撿烏龍指，后來(lái)變成程序去掛單撤單。

再后來(lái)才開始慢慢招人，做算法。

這里面做到后來(lái)，拼的是人才，你招了個(gè)金牌，人家直接把數(shù)學(xué)家招去了。

他能夠在更廣闊的數(shù)據(jù)里面挖到規(guī)律，那他就比你發(fā)展的快。

而他發(fā)展得快，實(shí)際上就制約了你的發(fā)展，人家就變大公司了，你就發(fā)展不起來(lái)了。

那么再到后面，就開始堆卡，開始用AI去找規(guī)律，用算力去挖掘更大范圍內(nèi)數(shù)據(jù)里的規(guī)律。

那你的發(fā)展就更加被制約了，因?yàn)槟闫床贿^人才拼不過卡。

所以這事兒沒啥神奇的，就是一個(gè)很普通的生意。

你要去的那個(gè)地方，是全球非常頂流的，但他們做的事情的本質(zhì)，就是我前面描述的這樣。

大公司也是這樣，小公司也是這樣，其內(nèi)核都一樣，無(wú)非大家覆蓋的平臺(tái)，品種，數(shù)據(jù)范圍不一樣。

那是因?yàn)榇蠹业娜瞬沤Y(jié)構(gòu)不同，算力不同。

那么講完了行業(yè)，我來(lái)回答你那天的具體問題。

首先，我不認(rèn)為你問我的，碼農(nóng)不重要了，碼農(nóng)土木化了。

古法編程，手搓代碼這個(gè)崗可能不重要了，但碼農(nóng)的思維方式很重要。

其實(shí)我從18年開始，就跟讀者們講過很多次量化的底層邏輯。

但現(xiàn)在都26年了，很多人都聽了很多年了，他還是不理解，這里面的原因就是缺乏碼農(nóng)的經(jīng)歷。

大多數(shù)人，對(duì)選擇的理解，是跟分析綁定的。

所以我那天講，為啥雪峰老師有那么大的影響力，因?yàn)榉隙鄶?shù)人的習(xí)慣。

多數(shù)人都是遇到具體問題，具體分析，分析完了，再做決策。

于是他們把這個(gè)習(xí)慣代入到交易的世界。

他覺得他是分析完了之后，才決定是買還是賣，買多少，賣多少。

但一個(gè)成熟的，或者說(shuō)有完整項(xiàng)目經(jīng)歷的高級(jí)碼農(nóng)，是不可能這么做事情的。

你像08年，我是內(nèi)核工程師。

linux內(nèi)核的代碼量，就不是人腦可以去分析完的。

你說(shuō)幾千行代碼能在你腦子里跑一遍我信，幾千萬(wàn)行怎么跑？

你要分析的那個(gè)數(shù)據(jù)量，超出了你的腦容量。

所以碼農(nóng)做事的風(fēng)格是不需要理解也能做，我不需要理解內(nèi)核是怎么跑的，我的做法是先選擇，后測(cè)試。

所以我那天講的才是選擇與努力，而不是努力去選擇。

分析派才是努力去選擇，他們面對(duì)的數(shù)據(jù)世界的量很小，他分析得完，于是先分析，后選擇。

而無(wú)論內(nèi)核的世界也好，金融的世界也罷，都是超級(jí)海量數(shù)據(jù)的世界。

分析不完，學(xué)不完，真的學(xué)不完，于是只能放棄。

我先選擇，后努力，努力干嘛？調(diào)試呀。

我是在不懂的情況下，已經(jīng)選擇了，已經(jīng)下場(chǎng)了，無(wú)非不是真金白銀，是模擬倉(cāng)位。

因?yàn)檎娼鸢足y我輸不起嘛。

然后直接下單，去測(cè)試。

加速時(shí)間軸，快速測(cè)試，看看虧還是盈，遇到問題就去修改，就去調(diào)試嘛。

對(duì)內(nèi)核工程師來(lái)說(shuō)，這是非常習(xí)慣的事情。

我拒絕學(xué)習(xí)任何東西，我知道學(xué)不完，我干脆不學(xué)了，我假設(shè)一個(gè)交易系統(tǒng)，我管你O不OK呢，跑了再說(shuō)，有問題就改。

跑測(cè)跑測(cè)，它最后如果在那么廣闊的歷史數(shù)據(jù)里都表現(xiàn)的非常好，我就拿一點(diǎn)點(diǎn)我虧得起的真金白銀去實(shí)盤跑。

于是我的錢就越滾越多了，就這么來(lái)的。

這跟傳統(tǒng)投資人依賴自己有本金有經(jīng)驗(yàn)的模式是完全不同的。

這就叫先去選擇，而后努力測(cè)試。

而不是先去分析而后選擇。

先分析后測(cè)試的人，他每一次遇到情況，都會(huì)重新思考，他要不要買，要買多少。

于是他主觀意愿就很強(qiáng)。

而選擇+測(cè)試的，他實(shí)際上根本不知道為啥買為啥賣，以及買賣了多少。

就像你平常用電腦，你真的知道電腦底層的內(nèi)核此時(shí)此刻在怎么運(yùn)行么？你不知道的。

你只是出廠前就測(cè)試過了，那交易系統(tǒng)也一樣，它上線前我測(cè)過了，它沒報(bào)BUG，我管它怎么做選擇呢。

它報(bào)BUG我再去修嘛。

所以，這個(gè)思維習(xí)慣很重要。

不是碼農(nóng)消失了，而是人人都變成了碼農(nóng)。

只不過你可以不掌握任何編程語(yǔ)言，但你一定要掌握碼農(nóng)式的選擇與努力。
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