財聯(lián)社5月29日訊（記者 林堅）證券業(yè)全面風(fēng)險管理將正迎來底層數(shù)據(jù)的一次治理與規(guī)范。記者獲悉，中證協(xié)最新發(fā)布《證券公司風(fēng)險數(shù)據(jù)管理示范實踐》，目前正向行業(yè)征求意見。

證券行業(yè)的集團(tuán)化與國際化經(jīng)營正在向縱深推進(jìn)，與之伴隨的是風(fēng)險數(shù)據(jù)廣度、深度與復(fù)雜度的劇烈上升。如何及時、準(zhǔn)確地掌握全集團(tuán)及子公司的風(fēng)險敞口，成為擺在各家券商面前的共性難題。中證協(xié)在新規(guī)起草文件中指出，目前券商風(fēng)險數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)，源端系統(tǒng)分散割裂導(dǎo)致數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象突出；集團(tuán)內(nèi)風(fēng)險數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、質(zhì)量參差不齊；對子公司、跨境業(yè)務(wù)等風(fēng)險數(shù)據(jù)穿透能力不足；風(fēng)險數(shù)據(jù)管理機制不健全。

中證協(xié)稱，此次推出新規(guī)旨在推動券商系統(tǒng)性提升風(fēng)險數(shù)據(jù)管理能力，筑牢全面風(fēng)險管理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以高質(zhì)量數(shù)據(jù)驅(qū)動“穿透式+全景式”風(fēng)險管控體系構(gòu)建。隨著該新規(guī)的逐步推行，證券行業(yè)風(fēng)險管理“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的碎片化時代，邁向全面、穿透的數(shù)字化治理新階段。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，新規(guī)有兩條要求值得關(guān)注。一是券商APP開戶信息未經(jīng)授權(quán)不得超范圍使用；二是香港子公司數(shù)據(jù)出入境實施分類管控。

一方面，新規(guī)要求，券商應(yīng)當(dāng)在數(shù)據(jù)收集方面確保合法合規(guī)。在收集證券公司及子公司含個人客戶信息的風(fēng)險數(shù)據(jù)前，先確認(rèn)收集過程合法正當(dāng)。不得竊取、超范圍收集、未經(jīng)合法授權(quán)收集或者以其他非法方式獲取數(shù)據(jù)。

例如券商通過APP開戶采集個人客戶基本信息后，若需要將此信息用于證券交易以外的用途，應(yīng)當(dāng)通過隱私政策等方式向用戶告知個人信息收集使用的目的、方式、范圍，并征得用戶同意，獲得合法授權(quán)。

此外，新規(guī)要求，券商需先評估數(shù)據(jù)出入境的真實規(guī)模、類型、范圍及傳輸方式，實施差異化管理策略。香港子公司數(shù)據(jù)入境需符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及大灣區(qū)個人信息跨境流動指引；向香港子公司傳輸數(shù)據(jù)，需按實際情況適用安全評估、標(biāo)準(zhǔn)合同備案、個人信息跨境處理安全認(rèn)證等不同出境路徑

六大核心建設(shè)領(lǐng)域

在起草原則上，《示范實踐》明確了“一致性”與“靈活性”。一方面，其基本要求與《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》《證券公司并表管理指引（試行）》等現(xiàn)行自律規(guī)則保持一致。另一方面，鑒于各券商業(yè)務(wù)體量及信息化水平存在差異，《示范實踐》對各項管理要求做出了“應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)”與“可以實現(xiàn)”的區(qū)分，建議券商從核心工作入手，逐步完善。

征求意見稿明確風(fēng)險數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、治理、架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)、安全、質(zhì)量管理六大核心建設(shè)領(lǐng)域，其中，在戰(zhàn)略和治理層面，《示范實踐》要求券商將風(fēng)險數(shù)據(jù)戰(zhàn)略作為公司整體數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的組成部分，并明確季度分解目標(biāo)。

根據(jù)規(guī)劃，券商需通過KPI或OKR對實施過程進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，從資金投入、差距分析、趨勢分析、資源分析和戰(zhàn)略機會點五個方面對項目優(yōu)先級進(jìn)行綜合打分。在日常運營中，通過項目雙周報、戰(zhàn)略規(guī)劃月報、年度總結(jié)匯報等形式進(jìn)行跟進(jìn)，由風(fēng)險管理部門與數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)人共同評價戰(zhàn)略任務(wù)的進(jìn)度和成效。

組織架構(gòu)上，數(shù)據(jù)治理委員會作為最高決策層，下設(shè)公司數(shù)據(jù)治理工作組。執(zhí)行層面則授權(quán)至跨部門協(xié)作小組，由數(shù)據(jù)管理部、風(fēng)險管理部、財務(wù)管理部、合規(guī)管理部及主要業(yè)務(wù)單位（含子公司）組成。

各部門權(quán)責(zé)被清晰界定，數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)在公司級架構(gòu)下牽頭推進(jìn)；風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)提出風(fēng)控數(shù)據(jù)需求和質(zhì)量要求；財務(wù)部門負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)提供財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；合規(guī)部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)數(shù)據(jù)獲得的合法合規(guī)性；業(yè)務(wù)單位及子公司負(fù)責(zé)具體落實。

制度建設(shè)方面，券商需構(gòu)建以《數(shù)據(jù)治理管理辦法》為頂層制度，配合《數(shù)據(jù)安全管理辦法》《數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》《數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法》及《數(shù)據(jù)應(yīng)用管理辦法》的制度體系。在此基礎(chǔ)上，可細(xì)化出《風(fēng)險數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》《風(fēng)險數(shù)據(jù)質(zhì)量考核實施細(xì)則》等次級制度。

值得注意的是，新業(yè)務(wù)評估制度中也將前置體現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)管理要求。在系統(tǒng)建設(shè)及數(shù)據(jù)產(chǎn)生階段，數(shù)據(jù)管理部門將依托樣例數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，前置開展采集、轉(zhuǎn)換和加工。原則上，在新業(yè)務(wù)開展前或開展后，相關(guān)數(shù)據(jù)必須及時進(jìn)入風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，滿足風(fēng)控使用條件。

源端變更倒逼多角色協(xié)同聯(lián)動

可以看到，數(shù)據(jù)的生命周期管理正在走向線上化與標(biāo)準(zhǔn)化。在模型管理上，《示范實踐》堅持“應(yīng)管盡管”原則，由技術(shù)人員承擔(dān)建模角色，建立涵蓋模型新增、變更、審批和發(fā)布的公司級統(tǒng)一流程。

一個標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險數(shù)據(jù)模型生命周期包含五個階段：一是需求提出階段，由風(fēng)險管理部明確背景、類型、粒度、時效及場景；二是模型設(shè)計階段，評估現(xiàn)有模型滿足度，設(shè)計概念模型并轉(zhuǎn)化為邏輯模型，組織技術(shù)與業(yè)務(wù)評審；三是開發(fā)及發(fā)布階段，數(shù)據(jù)管理部負(fù)責(zé)代碼交付及準(zhǔn)確性、性能測試，業(yè)務(wù)部驗證契合度；四是運營階段，根據(jù)重大調(diào)整或數(shù)據(jù)源更新觸發(fā)變更流程；五是退役階段，對不再適用的模型制定退役計劃并清理代碼。

在數(shù)據(jù)集成與調(diào)度方面，券商數(shù)據(jù)管理部需建設(shè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集成和調(diào)度執(zhí)行平臺。針對人工錄入或手動調(diào)整的數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，支持自動解析入庫、填報、存儲和質(zhì)量校驗。調(diào)度支持定時觸發(fā)以及基于源端就緒狀態(tài)標(biāo)志位的觸發(fā)，并支持滬深交易日歷、港股交易日歷等自定義日歷管理。

為防止因源端系統(tǒng)變動導(dǎo)致下游風(fēng)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)“斷流”或報錯，機制上重點明確了源端變更通知管理。變更范圍涵蓋全量場景，包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)變更（表級、字段級）、數(shù)據(jù)內(nèi)容變更（碼值、格式、范圍）、數(shù)據(jù)接口變更（數(shù)據(jù)庫、文件格式、API參數(shù)）以及業(yè)務(wù)邏輯變更（時效、業(yè)務(wù)規(guī)則）。

該機制明確了五大核心角色的分工：數(shù)據(jù)產(chǎn)生方對接人為本單位數(shù)據(jù)專員，評估涉及系統(tǒng)的變更負(fù)責(zé)人；源端變更通知負(fù)責(zé)人填寫明細(xì)表，執(zhí)行業(yè)務(wù)變更通知；風(fēng)險數(shù)據(jù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)對接人分析變更對風(fēng)控系統(tǒng)報表層的影響；風(fēng)險數(shù)據(jù)域產(chǎn)品對接人分析對風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的影響并推動適配；風(fēng)險數(shù)據(jù)域技術(shù)負(fù)責(zé)人執(zhí)行具體的適配調(diào)整。