板塊輪動頻繁，量化視角看清市場邏輯

最近市場里多個熱門板塊輪番異動，前陣子是船舶與海洋裝備板塊集體走高，這兩天光纖概念又快速拉升，不少相關個股短期波動很大，看著漲得喜人，真沖進去說不定轉頭就遇到調整。哈哈哈我身邊有朋友這段時間跟著消息追板塊，來回折騰幾次，最后也沒拿到什么好結果。實際上新聞只是引發市場波動的誘因，真正決定走勢的是背后的資金交易行為，這兩年量化交易被越來越多人認可，核心就是靠量化大數據能捕捉到很多普通投資者看不到的交易細節，今天就和大家分享下怎么用量化數據的思路應對波動行情。

一、震蕩行情，踩錯節奏反而白忙

寬幅震蕩是大家公認最難把握的行情，回頭看高低點都很清楚，身處其中的時候很容易被走勢和消息帶偏，做出錯誤判斷。比如有的個股看著階段漲幅不錯，但期間振幅遠大于漲幅，一旦踩錯節奏，折騰半天也拿不到什么收益。很多時候不是你選的個股不好，而是你沒看懂背后資金的真實動作，才會被表面的漲跌牽著走。大家看下面這幅量化大數據系統提供的交易行為軌跡圖，其中玫紅色數字對應的叫「強力回補」行為，綠色字母對應的叫「強力回吐」行為，「強力」二字代表交易意愿非常強烈，只有這種達到一定力度的交易行為才值得我們重點關注。 看圖1：

從圖里就能看出，通過「強力回補」和「強力回吐」行為的組合，我們可以更從容地應對高低切換，不用跟著K線的漲跌慌慌張張做決定。

二、交易行為，比漲跌走勢更有價值

很多人會有疑問，憑什么判定這是回吐那是回補？這就是量化大數據的能力所在，通過大模型對海量交易數據進行拆分，就能把不同類型的交易行為分離出來。大多數人總以為交易不是買就是賣，實際上目前通過量化技術可以識別的交易行為至少有6到8種，我常用的大數據模型就可以提供6種不同的交易行為數據，過濾掉很多無效的漲跌干擾，只聚焦于關鍵的交易行為。其中「強力回吐」行為，柱線一半是黃色代表回吐行為，一半是綠色代表做空行為，當回吐行為里伴隨明確的做空傾向，就形成了力度更強的「強力回吐」，多數出現在個股上漲后的高位區域，出現后短期波動的概率會明顯提升。而「強力回補」行為，柱線一半是紅色代表做多行為，一半是藍色代表回補行為，當回補行為里伴隨明確的做多傾向，就形成了力度更強的「強力回補」，多數出現在個股下跌或調整后的區域，出現后短期走穩的概率會明顯提升。 看圖2：

這些數據都是基于真實的交易記錄拆分出來的，不受主觀情緒和消息噪音的干擾，能最大程度還原市場的真實狀態。

三、規律動作，識別資金真實意圖

只要看懂了核心的交易行為，原本只能事后才看清的資金動作，在盤中就能有明確的判斷，不管市場怎么震蕩波動，都不會被輕易影響。其實大家平時遇到的大部分個股，都是震蕩走勢居多，那種一路上行的個股占比非常低，如果總想著抓一飛沖天的黑馬，成功的概率本身就很小。做投資最核心的是要有一套自己可復用的判斷方法，不管遇到什么走勢的個股，都能有明確的參考依據，而看懂真實的交易行為，就是非常重要的參考維度。這些高位出現「強力回吐」、低位出現「強力回補」的規律動作，顯然不可能是普通投資者主導的，需要大量的籌碼和資金才能實現，只有具備足夠實力的資金才能做出這樣的操作，所以如果觀察到有這種反復出現規律震蕩的個股，其實反而可以重點關注。 看圖3：

就算后續沒有太好的表現，你看懂了交易行為，也可以避開很多不必要的波動，不會輕易套在高位。

四、量化思路，建立自己的投資框架

很多人總覺得量化交易很高深，離普通投資者很遠，其實不是的，量化最核心的就是用客觀數據替代主觀判斷，幫你突破原來的信息繭房，建立概率思維，不用靠猜靠賭去做決定。投資本來就沒有完美的選擇，也沒有人能每次都買在最低點賣在最高點，我們能做的就是每次都站在概率更高的一邊，哪怕遇到「強力回吐」后個股還有上行空間的情況，也至少能拿到前面確定的部分，不會因為貪多反而被套。只要長期堅持用數據做判斷，慢慢就能建立屬于自己的投資框架，不管行情怎么變，都能從容應對。 看圖4：

免責聲明

以上內容均為個人經驗分享，所有信息均收集自公開網絡，僅供交流參考，如有侵權請聯系刪除。本人不推薦任何個股，不指導任何投資操作，從未設立收費群，也無任何薦股行為，任何以本人名義涉及投資利益往來的均為詐騙，請大家提高警惕。文中涉及的所有數據名詞，如「強力回吐」「強力回補」等，僅用于區分不同數據類型，不具備字面含義及其他引申含義，也不構成任何投資相關的引導。