上海
【中基協(xié)“摸底”頭部量化私募 涉及同質(zhì)化交易等內(nèi)容】財聯(lián)社7月1日電，近日記者采訪獲悉，6月中基協(xié)組織部分頭部量化私募召開座談會，就量化管理人的基本情況與經(jīng)營現(xiàn)狀、主要策略特征與迭代方向、合規(guī)展業(yè)情況、行業(yè)風(fēng)險情況等方面內(nèi)容進行交流。量化私募相關(guān)人士透露，此次座談會不僅涉及頭部量化私募當(dāng)前規(guī)模及近一年變化，投研、交易人員規(guī)模與配置等基本情況，還關(guān)注了多項今年以來量化私募的最新變化。比如，各家量化私募主推策略容量上限判斷、應(yīng)對因子同質(zhì)化的差異化措施等。在風(fēng)險層面，座談會還涉及了DMA或收益互換等杠桿工具使用情況及杠桿倍數(shù)、極端行情下各家私募的風(fēng)控機制以及同質(zhì)化交易引發(fā)的流動性風(fēng)險等內(nèi)容。某頭部量化私募人士表示，伴隨著程序化交易監(jiān)管不斷細化，公司除了定期的數(shù)據(jù)報送，還針對最新市場和行業(yè)變化及時向監(jiān)管匯報最新交易情況和風(fēng)險監(jiān)測情況。6月的座談溝通整體上更偏行業(yè)調(diào)研和情況了解，主要圍繞量化私募機構(gòu)的經(jīng)營現(xiàn)狀、規(guī)模變化、資金結(jié)構(gòu)、IT和風(fēng)控投入、策略研發(fā)方向、大模型應(yīng)用、同質(zhì)化風(fēng)險、風(fēng)格穩(wěn)定性管理，以及程序化交易報備和信息透明度等問題展開。（上證報）
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
