北京
今天可算是翻紅了，周一以及上周的情緒好了一些。領(lǐng)漲的是前期調(diào)整幅度較大的人工智能板塊，CPO、新能源板塊依舊領(lǐng)漲。
整體看最近兩個月，除非是押中熱點，不然的話很難賺到錢。我們年初提到過幾個方向或者基金類型，其中一個方向就是主動量化基金，短期內(nèi)這些基金都有不同程度的調(diào)整。似乎給了我們?nèi)雸龅臋C會。
我大概拉了幾只主動量化基金，收益如下：
這些基金都算是廣泛意義上的主動量化基金，雖然很多基金管理人都說自己家不是“量化”。但這類基金有著相同的特征，持倉季度分散，幾十只上百只股票；不側(cè)重行業(yè)，每個持倉標(biāo)的占比都很小；幾乎不超過2%左右。利用量化或者結(jié)合主觀策略等方式，來篩選股票。有著收益高、波動小的特征。
這類基金往往策略容量不大，所以上了規(guī)模就要限額。
我們以“神基”為標(biāo)準(zhǔn)，今年大概收益率在40%以上。神基一直沒有開放購買，所以也不做多講。
我自己持有的招商量化反而今年表現(xiàn)最差；表現(xiàn)最好的是諾安多策略。中信保誠多策略，最近剛換了基金經(jīng)理。
招商量化精選股票A，主動運用多因子量化模型進(jìn)行系統(tǒng)性選股，并緊密結(jié)合嚴(yán)格的風(fēng)險預(yù)算管理。
近1周-2.77%、近1月-6.64%、近3月-3.16%。整體看最近調(diào)整幅度算是里面較大的一只了。這個回撤僅次于今年4月份極端市場行情了。目前限額2000元。
國金量化多因子股票A，純粹基于量化模型，通過系統(tǒng)性地綜合評估多種阿爾法因子，在全市場范圍內(nèi)紀(jì)律性地精選個股。
近1周-3.88%、近1月-2.49%、近3月-2.85%。在上周五11.21日當(dāng)天普跌的行情下，單日凈值-4.85%。這只基金整體回撤小于上只，不過這次的回撤也是今年第二的水平了。目前這只基金限額1萬。
大成景恒混合A，以宏觀分析為基礎(chǔ)的靈活資產(chǎn)配置，并在股票投資上鮮明地采用事件驅(qū)動、定向增發(fā)和量化選股等多重策略并行的方法。
近1周-2.54%、近1月1.93%、近3月3.72%。這只基金的調(diào)整，主要是源于上周的普跌。整體看這只基金回撤不算太大。目前限額5000萬。
華夏新錦繡混合A，以宏觀經(jīng)濟分析為指導(dǎo)進(jìn)行靈活的資產(chǎn)配置，同時在個股選擇上深度融合量化模型，多維度精選優(yōu)質(zhì)上市公司。
近1周-2.91%、近1月0.31%、近3月3.97%。這只基金回調(diào)也不算大，但這只基金限額100元。
順便也拉了一下上周五到今天的凈值當(dāng)日漲跌幅，也看看這幾只表現(xiàn)如何。
總來的看，主動量化基金也并不是完美的，假如市場流動性較差，出現(xiàn)普跌的情況，這些基金近乎滿倉的股票且多為中小盤，回撤還是挺大的。
但目前行情下，只要不是系統(tǒng)性下跌，這類基金的表現(xiàn)還是可以期待的。最近的調(diào)整，也給了我們階段性布局的機會。
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